内部格付手法
バーゼルII規制における信用リスクアセットの算定方法には、標準的手法と内部格付手法という2つの選択肢が用意されており、その選択は各金融機関の判断に委ねられています。このうち、内部格付手法は、各金融機関が自らの創意工夫により構築した内部格付制度に基づき自ら推計したリスクパラメータ（※）を用いて自己資本比率を算定する手法であり、標準的手法に比べて信用リスクの感応度は高いと言われています。
なお、内部格付手法を選択する場合は、金融庁が定める告示にある各種要件を充足し、承認を得ることが必要になります。
※ | リスクパラメータ： |